La Direction Valorisation des données a pour mission d’ancrer les pratiques de la Première vice-présidence Gestion des risques dans une approche analytique et prospective, afin de soutenir proactivement la prise de décision et la gestion des risques au sein du Mouvement Desjardins. À titre de Chef(fe) d’équipe, Modélisation des risques de marché, de taux et de liquidité, vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de gestion des risques afin de répondre aux besoins des secteurs d’affaires et de concevoir, gérer et soutenir l’ensemble du cycle de vie des modèles utilisés pour mesurer et gérer les risques financiers. Votre mandat couvre notamment les modèles de risque de marché, de risque de taux d’intérêt et de risque de liquidité servant à la conduite des affaires, à la gestion des risques associés ainsi qu’au respect des exigences réglementaires. En collaboration avec vos partenaires de la gestion des risques, des secteurs d’affaires et de la trésorerie, vous assurez le passage d’une compréhension fine des besoins à la conception de solutions analytiques innovantes et à forte valeur ajoutée. Vous contribuez aux orientations stratégiques de la fonction risque en influençant l’évolution des approches quantitatives et des capacités analytiques afin de soutenir les priorités du Mouvement. Par votre leadership, vous assurez une planification efficace des travaux, le maintien de relations d’affaires solides et la livraison de résultats concrets répondant aux objectifs stratégiques et réglementaires de la Première vice-présidence Gestion des risques et de la Vice-présidence Risque de marché et Analytique. Vous dirigez une équipe de professionnels spécialisés en modélisation quantitative appliquée à la gestion des risques financiers. Vous jouez un rôle clé dans la coordination des travaux méthodologiques, la gouvernance des modèles et les échanges avec les partenaires internes et externes, notamment les lignes de défense, les autorités réglementaires et les auditeurs. Vous êtes également appelé(e) à vulgariser et à communiquer des concepts quantitatifs et méthodologiques complexes auprès de partenaires d’affaires, de comités et de la haute direction afin de soutenir la prise de décision. Vous devez posséder une excellente capacité de planification, un leadership mobilisateur et une aisance à évoluer dans un environnement complexe, hautement réglementé et en constante transformation. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
Diriger et mobiliser une équipe de spécialistes en modélisation quantitative et en gestion des risques financiers
Coordonner les travaux et les feuilles de route de développement méthodologique, tant en mode projet qu’en mode opérationnel
Soutenir les équipes dans le développement, l’implantation, la calibration, la surveillance et l’évolution des modèles de risque de marché, de taux et de liquidité
Accompagner les membres de l’équipe dans leur développement professionnel et l’évolution de leurs compétences
Maintenir et faire appliquer la gouvernance des modèles tout au long de leur cycle de vie, incluant le développement, la validation, l’implantation, le suivi et le retrait des modèles
Superviser les méthodologies utilisées pour la valorisation des produits financiers et dérivés, les mesures de risque de marché (VaR, sensibilités, simulations de crise, etc.), le risque de taux d’intérêt (prépaiements, garanties de taux, etc.) et le risque de liquidité (période de survie, projection des ratios, etc.)
Élaborer et maintenir les feuilles de route méthodologiques en lien avec les priorités d’affaires, les transformations technologiques et les exigences réglementaires
Influencer l’évolution des approches quantitatives et des capacités analytiques de la fonction de gestion des risques afin de soutenir les orientations stratégiques du Mouvement
Superviser les travaux de modélisation soutenant les simulations de crise, l’évaluation de l’appétit pour le risque, les exercices de planification financière et…