BRA Data & Analytics Spec III
Country: Brazil
🌍 Quem somos
Começa agora sua história com o Santander Brasil. Todo começo cria uma janela de infinitas possibilidades, que vão das melhores decisões financeiras até a realização de sonhos. O Santander Brasil quer iniciar essa jornada com você.
Estamos no Brasil desde 1982, somos o terceiro maior banco privado do País em ativos e o único internacional com escala no varejo nacional. Somos um banco digital com gente. Estamos presentes onde, como e quando você desejar.
🎯 Descrição da vaga
Ao integrar o time de Regulatory Models New Generation do Santander, você atuará na área responsável pelo desenvolvimento, implementação, monitoramento e evolução dos modelos regulatórios de provisões e capital de risco de crédito da organização. A área tem como principais objetivos garantir a aderência regulatória, a excelência técnica dos modelos, a precisão das estimativas de risco e a evolução contínua das capacidades analíticas e tecnológicas do Banco, utilizando soluções orientadas por dados, automação e inteligência artificial.
Temos uma vaga para você se tornar Técnico Sênior de Modelagem , onde você será encarreirado como Especialista , sendo uma das principais referências técnicas na construção, implementação e sustentação dos modelos regulatórios da área de Risco de Crédito.
Aqui, seu papel será:
Atuar de forma hands-on no desenvolvimento, calibração, implementação e monitoramento de modelos de provisões ( IFRS 9 e Resolução CMN 4.966 ) e capital regulatório ( IRB ), garantindo robustez metodológica, eficiência computacional e aderência regulatória.
Você será responsável por desenvolver soluções escaláveis em Python e PySpark, automatizar processos utilizando Inteligência Artificial e Machine Learning, apoiar validações, auditorias e demandas regulatórias, além de contribuir para a evolução das melhores práticas de modelagem quantitativa na organização.
Entre as principais responsabilidades estão:
Desenvolver e calibrar modelos de ECL (PD, LGD e EAD) para IFRS 9;
Implementar modelos de provisões aderentes à Resolução CMN 4.966;
Apoiar o desenvolvimento e evolução de modelos IRB;
Realizar monitoramento, backtesting, validação e stress testing dos modelos;
Processar e analisar grandes volumes de dados;
Desenvolver pipelines automatizados end-to-end para execução dos modelos;
Implementar soluções em Python, PySpark e ambientes Big Data;
Aplicar Inteligência Artificial, AutoML e GenAI para automação e ganho de produtividade;
Investigar desvios, anomalias e oportunidades de melhoria metodológica;
Elaborar documentação técnica e materiais para auditorias, validações e reguladores;
Apoiar o desenvolvimento técnico de profissionais menos experientes.
🧩 Experiência exigida
Profunda experiência nas áreas de Risco de Crédito ou Modelagem Quantitativa; e ampla vivência com temas de IFRS 9 e Python aplicado à modelagem de risco;
Vivência em instituições financeiras;
Experiência comprovada na implementação e sustentação de modelos em produção;
Conhecimento de processos de validação, auditoria e governança de modelos.
🎓 Formação
Graduação completa em Matemática, Estatística, Física, Engenharia, Economia, Ciência da Computação ou áreas correlatas;
Pós-graduação, MBA ou Mestrado em áreas quantitativas será considerado diferencial
Certificações desejáveis
FRM (Financial Risk Manager);
PRM (Professional Risk Manager);
Certificações em Data Science ou Machine Learning;
Certificações Cloud (AWS, Azure ou GCP).
🌐 Idiomas
Inglês avançado para leitura de documentação técnica e interação com fóruns globais;
Espanhol será considerado diferencial.
💡 Competências
Hard Skills
Modelagem de Risco e Provisões
IFRS 9;
Resolução CMN 4.966 (BRGAAP);
IRB;
PD, LGD, EAD;
Expected Credit Loss (ECL);
Staging e SICR;
RWA;
Stress Testing e Backtesting.
Programação e Engenharia de Dados
Python;
PySpark;
SQL;
Pandas e NumPy;
Git e GitFlow;
Clean Code;
Design Patterns;
Pytest.
Estatística e Machine Learning
Regressão…